基于加权回归分析以支持向量机为风险控制的多因子选股模型实证研究

• 作者： 李皓辰 ^{中国农业大学理学院} 闫昱 ^{中国农业大学理学院} 经玲 ^{中国农业大学理学院} 王燕飞 ^{中国农业大学理学院}
• 作者单位：
  1.  中国农业大学理学院
• 通讯作者： 经玲 
• 提交时间：2017-06-22

摘要: 考虑股票选取的多因子问题，在传统模型的基础上，利用MATLAB软件建立使用加权回归（权由日期和涨跌幅综合决定）的股票基本面指标、技术指标对相对收益率的多因子模型，并且引入支持向量机作为风控，最终获得了一个收益较好的量化投资模型。

• 来自： 闫昱
• 分类： 数学 >> 数学（综合）
• 引用： ChinaXiv:201706.00751 (或此版本 ChinaXiv:201706.00751V1)
  doi:10.12074/201706.00751
  CSTR:32003.36.ChinaXiv.201706.00751.V1
• 推荐引用方式： 李皓辰,闫昱,经玲,王燕飞.(2017).基于加权回归分析以支持向量机为风险控制的多因子选股模型实证研究.null.[ChinaXiv:201706.00751] (点此复制)